Le lieu est mentionné pour la première fois dans un document en 1237 sous les noms de Sabrun et Salbrum, et le nom de Saubra apparaît en 1251. La ville s'est développée autour d'une église ayant appartenu à l'abbaye des Prémontrés du Lac-de-Joux (L'Abbaye) et incendiée en 1251.